Sequentiële Monte Carlo Methoden (Sequential Monte Carlo Methods)

Title

Sequentiële Monte Carlo Methoden (Sequential Monte Carlo Methods)

 Author

Brouwer, J.

Contributor

Van der Meulen, F.H. (mentor)

Faculty

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

 Department

Applied mathematics

 Date

2011-08-08

 Abstract

Een studie naar Sequentiele Monte Carlo Methods toegepast op Hidden Markov Models. De Sequential Importance Sampling en Sequential Importance Resampling filters worden bestudeerd en de gebreken zoals weight degeneration en sample impoverishment worden aangetoond en bestreden. Afsluitend een model geconstrueerd voor Stochastische Volatiliteit.

 Subject

sequential monte carlo
hidden markov models
stochastic volatility

 To reference this document use:

http://resolver.tudelft.nl/uuid:383f5294-79e2-47fc-b794-b2e805d6c58b

 Part of collection

Student theses

 Document type

bachelor thesis

 Rights

(c) 2011 Brouwer, J.
Files
PDF smcm_-_jbrouwer.pdf 473.18 KB
Close viewer