Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Huijskens, T.P. (author)
This thesis starts by discussing the foundations of mathematical finance and some theoretical results on backward stochastic differential equations. We discuss some examples of these equations in mathematical finance (primarily option pricing) and develop a numerical method that can approximate solutions to these equations. Subsequently, we...
bachelor thesis 2013
document
Wensveen, C.J. (author)
In this document two ways of pricing a freight option are discussed. First of all, we derive an explicit formula for the price of freight options. In the derivation of this formula, an important approximation was made. Therefore, it is not sure whether this formula is valid for pricing freight options. To check its validity, freight options are...
bachelor thesis 2013
document
Sol, M.K. (author)
This bachelor thesis deals with pricing options and specifically barrier options in discrete time. A special form of barrier options called ‘Parisian options’ will be treated in detail. A binomial tree is used to model possible developments of the price of the underlying. By using so-called risk-neutral probabilities it is possible to view the...
bachelor thesis 2011
document
Van der Linden, J. (author)
In dit verslag wordt een methode gegeven om de swing optie te prijzen met de COS methode. Eerst zal behandeld worden wat een optie is en hoe de COS methode werkt. Daarbij zullen ook enkele andere opties aan bod komen als voorbeeld.
bachelor thesis 2009
document
Ruijter, M.J. (author)
Op optiemarkten en beurzen wordt gehandeld in aandelen en opties. Er zijn heel veel verschillende soorten opties, de bekendste zijn waarschijnlijk de Europese calloptie en putoptie. Dit zijn opties die de houder de mogelijkheid geven om op een bepaald tijdstip in de toekomst aandelen te kopen, respectievelijk te verkopen, voor een van tevoren...
bachelor thesis 2008
Searched for:
(1 - 5 of 5)