Eindige differentie methodes voor het prijzen van Europese opties met het Heston model.

In de financiële wereld wordt veel gehandeld in producten die opties genoemd worden. In dit onderzoek zullen we een aantal modellen analyseren die gebruikt worden om de waarde van deze producten te bepalen. Deze modellen gaan uit van stochastische differentiaalvergelijkingen om het gedrag van een aandeel te beschrijven. In sectie 2 worden opties...