Radial basis functions for option pricing in insurance liabilities

This thesis discusses the valuation of embedded options in insurance liabilities using radial basis functions. For insurance companies, the valuation of embedded options is an important topic within risk management. This valuation can become too computationally heavy when nested Monte Carlo simulations are used. To overcome this computational...

Level Set Methode voor Tumorgroei in relatie tot Angiogenese

In dit project is het proces van tumorgroei gemodelleerd, met als belangrijkste wiskundige methoden de Level Set Methode en de Eindige Volume Methode. Hiervoor zijn partiële differentiaalvergelijkingen opgesteld voor de chemokinen- en zuurstofconcentratie. Aan de hand van deze concentraties wordt de groeisnelheid van de tumor bepaald. Aangezien...