Pricing swing options with the COS method

Bachelor thesis (2009)

Contributors

C.W. Oosterlee (mentor)
Department
Numerical Analysis (EEMCS) (TU Delft)
Copyright: © 2009 Van der Linden, J.
Options Swing option COS method
More Info
expand_more

Published Date

06-10-2009

Reuse Rights

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons.

Faculty

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Department

Numerical Analysis

Abstract

In dit verslag wordt een methode gegeven om de swing optie te prijzen met de COS methode. Eerst zal behandeld worden wat een optie is en hoe de COS methode werkt. Daarbij zullen ook enkele andere opties aan bod komen als voorbeeld.

Files

Bscverslag.pdf
(pdf | 1.45 Mb)