Een adaptief Monte Carlo algoritme voor het schatten van de dominante eigenwaarde en eigenvector
Marnix Brands (TU Delft - Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science)
Ludolf Meester – Mentor (TU Delft - Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science)
Bart van den Dries – Graduation committee member (TU Delft - Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science)
Juanjuan Cai – Graduation committee member (TU Delft - Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science)
More Info
expand_more
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons.
Abstract
In dit onderzoek is een Monte Carlo algoritme beschreven voor het schatten van de dominante eigenwaarde en bijbehorende eigenvector van een niet-negatieve, irreducibele matrix. Naast de werking van het Monte Carlo algoritme is ook de convergentiesnelheid onderzocht. Tevens zijn een aantal simulaties in de praktijk uitgevoerd voor zowel het Monte Carlo algoritme als de power methode en aan de hand hiervan bekeken of het Monte Carlo algoritme een goede concurrent is van de power methode.