Sequentiële Monte Carlo Methoden (Sequential Monte Carlo Methods)

Een studie naar Sequentiele Monte Carlo Methods toegepast op Hidden Markov Models. De Sequential Importance Sampling en Sequential Importance Resampling filters worden bestudeerd en de gebreken zoals weight degeneration en sample impoverishment worden aangetoond en bestreden. Afsluitend een model geconstrueerd voor Stochastische Volatiliteit.