Monte Carlo Greeks in the lognormal Libor market model

Greeks are sensitivities of option prices with respect to certain parameters. The calculation of Greeks is needed for hedge strategies and to manage or measure risk. As the underlying models get more complicated, the calculation of these Greeks can become far more difficult than the pricing of options. In this thesis we consider the Greeks of...

Pricing swing options with the COS method

In dit verslag wordt een methode gegeven om de swing optie te prijzen met de COS methode. Eerst zal behandeld worden wat een optie is en hoe de COS methode werkt. Daarbij zullen ook enkele andere opties aan bod komen als voorbeeld.

Project SPAMAM Rotterdam

De Koninklijke Marine: Economische betekenis en structuur

In opdracht van: Stichting Nederland Maritiem Land uitgevoerd door: Policy Research Corporation N.V.

De Nederlandse waterbouwsector: Economische betekenis en structuur

In opdracht van: Stichting Nederland Maritiem Land uitgevoerd door: Policy Research Corporation N.V.

De Nederlandse maritieme cluster: Economische betekenis en structuur

In opdracht van Stichting Nederland Maritiem Land uitgevoerd door Policy Research Corporation N.V.

Economie Impact Study (EIS®) for the Maritime Sector of the Netherlands Antilles; cruise and container markets

De Nederlandse scheepsbouw- en toeleveringsindustrie: Economische betekenis en structuur

In opdracht van Stichting Maritiem nederland uitgevoerd door Policy research Corporation N.V.

Economic Impact Study (EIS®) for the Maritime Sector of tbe Netherlands Antilles; conclusions and recommendations