Een algoritme voor het prijzen van Amerikaanse opties met behulp van regressie- en variantie reductietechnieken

In tegenstelling tot een Europese optie, is de prijs van een Amerikaanse optie vaak niet te berekenen met behulp van standaard analysemethoden. Om toch een optieprijs te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van simulatiemethoden. In stochastische modellen, gebaseerd op zogenoemde arbitragevrije prijsbepalingen, is de optieprijs gelijk aan de...